Análisis cuantitativo y estadística para inversionistas
Curso teórico-práctico: las fórmulas y el cálculo real detrás de un fondo cuantitativo — retornos, regresión, optimización de portafolios, duración, GARCH, procesos estocásticos y filtrado — con problemas resueltos paso a paso.
Sobre este curso
Jim Simons construyó el fondo de inversión más rentable de la historia (Renaissance Technologies) tratando los mercados como un problema matemático, no como una historia. Este curso está diseñado para pensar así: cada lección presenta la fórmula real, la derivación (muchas veces con cálculo diferencial explícito) y problemas para resolver a mano, exactamente como se vería en un curso de pregrado de ingeniería financiera — no una versión aguada.
Cada tema se conecta con la librería de código abierto que un quant usaría para implementarlo en la práctica (NumPy, SciPy, SymPy, statsmodels, CVXPY, PyPortfolioOpt, QuantLib, arch, PyKalman, entre otras), para que entiendas tanto la matemática como dónde vive en el mundo real.
Requisitos: cálculo diferencial básico (saber qué es una derivada) y el curso Riesgo, diversificación y ratio de Sharpe. Dirigido a: estudiantes que quieren la matemática completa, no solo la intuición.
Contenido
1. Cálculo aplicado a los retornos
2. Covarianza, correlación y regresión
3. Optimización de portafolios: el cálculo detrás de Markowitz
4. Duración y convexidad: derivadas aplicadas a renta fija
5. Volatilidad dinámica y procesos estocásticos
6. Backtesting riguroso, filtrado y el mapa de herramientas libres